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但是大a的股指期货是15%保证金交易，6.6倍的杠杆，也就是说这三周的时间下来，多头的损失是多少呢？

答案是47%，几乎要斩了！

这个还不是问题的关键，问题的关键是股指期货8月份的合约在交割之前虽然是主力合约，但持仓数居然远远低于九月份的合约。

他记得的是，沪深2308合约最后一天交易日前只有2.2万手持仓，而2309合约却有18万手持仓。

很显然，空头主力借助八月份合约的交割日，砸盘做空a股，使得2308合约上的多头和2309合约上的多头集体套牢了。

那个短发姐窦蔻的云杉资本，在他们黄总不懈的努力下，虽然有内幕消息，但还是经不住空头的打压。

不得不从做多变